Walter Distaso

Quantitative lead ADIA e Professor of Financial Econometrics
Imperial College London

Walter è entrato a far parte dell’Imperial College Business School nel settembre 2006. Ha conseguito un dottorato di ricerca presso l’Università di York. In precedenza, ha ricoperto incarichi presso l’Università di Exeter e Queen Mary, Università di Londra. È stato anche visiting professor presso l’FMI.

I suoi interessi di ricerca riguardano l’area della stima, verifica delle specifiche e previsione della volatilità finanziaria in modelli a tempo continuo; analizzare serie temporali macroeconomiche e finanziarie utilizzando modelli a memoria lunga; identificare le determinanti macroeconomiche della volatilità dei mercati azionari; studio della dipendenza di serie temporali finanziarie multivariate mediante copule; valutare strategie di trading concorrenti; analizzare le caratteristiche e gli effetti della microstruttura del mercato.